Fx options quant

Opções de Barreira de FX As opções de barreira são uma classe de opções exóticas altamente dependentes do caminho que apresentam desafios particulares para praticantes em todas as áreas do setor financeiro. Eles são negociados fortemente como contratos autônomos no mercado de opções de Câmbio (FX), seu volume comercial sendo o segundo apenas para opções de baunilha. A indústria de opções de FX mostrou, de forma correspondente, uma grande inovação nessa classe de produtos e nos modelos que são usados ​​para valorizar e administrar os riscos. Os produtos estruturados FX geralmente incluem recursos de barreira e, para analisar os efeitos que esses recursos têm no produto estruturado global, é essencial primeiro entender como as opções de barreira individuais funcionam e se comportam. As opções de barreira de FX tomam uma abordagem quantitativa para opções de barreira em ambientes FX. Suas perspectivas primárias são as dos analistas quantitativos, tanto na frente quanto no controle. Ele apresenta e explica conceitos de uma forma altamente intuitiva ao longo, para permitir comerciantes, estruturadores, comerciantes, vendedores e engenheiros de software cuidadosa, adquirir uma compreensão analítica mais rigorosa desses produtos. O livro deriva, demonstra e analisa uma ampla gama de modelos, técnicas de modelagem e algoritmos numéricos que podem ser usados ​​para a construção de modelos de avaliação e métodos de gerenciamento de risco. As discussões centram-se nas realidades práticas do mercado e demonstram o comportamento de modelos baseados em dados de mercado reais e recentes em uma variedade de pares de moedas. Além disso, oferece uma descrição clara da história e evolução dos diferentes tipos de opções de barreira e elucida uma grande quantidade de nomenclatura e jargão da indústria. Zareer Dadachanji é um consultor de análise quantitativa com quase duas décadas de experiência corporativa, principalmente na modelagem quantitativa financeira em uma variedade de classes de ativos. Ele passou 14 anos trabalhando como caixa de atendimento em bancos e hedge funds, incluindo NatWestRBS, Credit Suisse e, posteriormente, Standard Chartered Bank, onde ocupou o cargo de Global Head of FX Quants. As especialidades especializadas da Zareers são a modelagem de FX e derivativos patrimoniais. Ele combina essas áreas especializadas com um conhecimento substancial da modelagem quantitativa geral, adquirida ao longo de anos de engajamento de nível superior nas atividades das equipes globais de atributos cruzados. A Zareer é a fundadora e diretora da Model Quant Solutions, uma consultoria independente fornecendo análises quantitativas e treinamento em uma variedade de assuntos financeiros. A consultoria atende uma variedade de clientes e tipos de clientes em todo o setor financeiro. Zareer possui um primeiro triplo em Ciências Naturais e um Doutorado em Física Computacional e Teórica, ambos da Universidade de Cambridge. As opções de barreira de FX são objeto de um estudo mais aprofundado por praticantes do que quase qualquer outra classe de opções exóticas e, no entanto, eles têm recebido relativamente pouca literatura na literatura até agora. O livro de Zareer Dadachanjis enche rapidamente essa lacuna. Os leitores são conduzidos gentilmente, mas completamente, do básico ao estado da arte, com ampla discussão em todo (e detalhes matemáticos completos fornecidos em apêndices). Altamente recomendado para iniciantes e especialistas. Ben Nasatyr, Head of FX Quantitative Analysis, o livro Citigroup Zareer Dadachanjis sobre as opções de barreira FX é claro, preciso e um prazer em ler. As derivações são tão simples quanto possível, permanecendo corretas, e o livro exibe uma mistura criteriosa de teoria, modelagem e prática. Estudantes e profissionais aprenderão muito (e não apenas sobre as opções de barreira FX), e farão isso com prazer. Riccardo Rebonato, Global Head of Rates e FX Analytics, PIMCO e Professor Visitante, Finanças Matemáticas, Universidade de Oxford O mercado nas opções de barreira FX cresceu de um mercado de nicho para o mercado exótico mais líquido do mundo, exigindo modelos que são muito sofisticados E computacionalmente eficiente. O primeiro de seu tipo, o tratado Dr. Dadachanjis é dedicado exclusivamente ao assunto. O livro requer poucos pré-requisitos, mas rapidamente se baseia no estado da arte de forma clara e abrangente. Sem dúvida, será um companheiro indispensável para qualquer pessoa envolvida no assunto ou interessada em aprender. Vladimir Piterbarg, Chefe de Análise Quantitativa no Rokos Family Office Este é o livro que eu gostaria de ter quando eu comecei minha carreira como um FX quanto uma visão de insiders da modelagem de opções de barreira FX, tanto a partir de uma perspectiva teórica como prática. Ele se baseia na configuração básica do mercado até as técnicas mais recentes em um kit de ferramentas FX quants. Mark Jex, FX Quant em bancos de investimento há 20 anos e pioneiro do modelo mixto de volatilidade estocástica local. Como alguém que entende engenharia financeira da perspectiva dos comerciantes e dos quants, Zareer Dadachanji escreveu um livro muito valioso sobre as opções de barreira FX . Exigindo muito pouco conhecimento financeiro pré-requisito, orienta os leitores através da plétora de conceitos quantitativos, técnicas e questões práticas associadas a esses produtos. E é uma leitura agradável para inicializar. Simon Hards, Global Head of FX Trading no Credit SuisseCareer Oportunidade Analista Quantitativo Opções FX Localização Principal: Reino Unido, Inglaterra, Londres Educação: Bacharelado Função do Trabalho: Programação de Negociação: Mudança em tempo integral: Dia Empregado Estado do Funcionário: Tempo de Viagem Regular: Não ID do trabalho: 17004949 Descrição Como parte da equipe FX Quant, essa função é apoiar o negócio das Opções FX através do desenvolvimento de novos produtos e modelos de avaliação de FX, fornecendo-os através da biblioteca CFX C. Este é um novo papel para ajudar o time a entregar mais rapidamente os novos modelos e produtos que foram solicitados pelo negócio de negociação de Opções de FX e que são considerados essenciais para desenvolver o negócio. Além disso, estão à procura de experiência relevante, de preferência trabalhando para um negócio de Opções de FX de nível superior: estamos particularmente interessados ​​em buscar experiência em modelagem de superfície volley volley, risco de Monte Carlo estável ou modelagem de volatilidade estocástica local, especialmente no que se refere aos derivados de volvar . O papel envolverá a responsabilidade, como um analista quantitativo sênior, para liderar o esforço da equipe para expandir o produto e as ofertas modelo disponíveis para o negócio. O papel também é apoiar e aprimorar produtos e modelos existentes e investigar a aplicabilidade de novas técnicas matemáticas e hardwares exóticos (FPGAs, chips Xeon Phi e GPUs) para melhorar a velocidade, precisão e estabilidade de avaliação e risco. As responsabilidades do dia a dia incluirão desenvolvimento de produtos e modelos, testes e documentação e suporte a equipes de TI com integração analítica, bem como suporte. Este é um papel de frente que tem contato direto com o Negócio e oferece inúmeras oportunidades de trabalhar em estreita colaboração com analistas e comerciantes quantitativos sênior. Haverá muitas oportunidades de agregar valor significativo ao negócio através da entrega de novos produtos e modelos. Também haverá oportunidades para gerenciamento de linha e gerenciamento de projetos. Qualificações Anos extensivos como Analista Quantitativo da Frontboard abrangendo as Opções FX. Uma experiência especial em uma ou mais das seguintes áreas é um bônus: modelagem de superfície de volímetro de baunilha (especialmente se as superfícies livres de arbitragem implementadas com sucesso para moedas vinculadas) Modelagem de volatilidade estocástica local e métodos numéricos associados (preço usando PDEs e métodos de Monte Carlo) Preços FX derivados de volvar Matemática Forte (incluindo cálculo estocástico, probabilidade, métodos numéricos, otimização, preços derivados) Codificação Strong C Fluente falado Inglês e de alta qualidade conciso e claro Inglês escrito Capacidade de estabelecer contato com os comerciantes para esclarecer e definir projetos desde ambientes inicialmente ambíguos para Um conjunto de resultados do projeto com uma linha de tempo esperada associada Um grau mais alto, de preferência um doutorado de uma universidade de nível superior, em uma disciplina relacionada, por exemplo, Matemática, Estatística, Finanças, Física, Ciência da Computação, etc. Capacidade de planejar e gerenciar grandes projetos desde a cobrança de requisitos até a entrega final atempada, seja trabalhando de forma independente ou como parte de uma equipe. Capacidade de se comunicar de forma clara e concisa, com um nível de detalhe adequado, com colegas, comerciantes, TI, funções de controle, etc. Os candidatos excepcionais que não cumprem esses critérios podem ser considerados para o papel desde que tenham as habilidades e a experiência necessárias. Demonstra uma apreciação de uma força de trabalho diversificada. Aprecia diferenças de estilo ou perspectiva e usa diferenças para agregar valor a decisões ou ações e sucesso organizacional. Citi é um Empregador de Igualdade de Oportunidades Conecte-se conosco O Citi é um empregador de igualdade de oportunidades e de ação afirmativa. MinorityFemaleVeteranIndividuals with DisabilitiesSualidade OrientaçãoGener Identity. O Citigroup Inc. e suas subsidiárias (Citi) convidam todos os candidatos interessados ​​qualificados a candidatar-se a oportunidades de carreira. Se você é uma pessoa com deficiência e precisa de uma acomodação razoável para usar nossas ferramentas de busca e se candidatar a uma oportunidade de carreira, entre em contato conosco. Para ver o EEO é o cartaz da Lei, clique aqui. Para ver o EEO é o Suplemento da Lei, clique aqui. Para ver a Publicação de transparência de pagamento, clique aqui. Siga-nos: copie 2017 Citigroup Inc. Pionando em Tomorrows Trading Como funciona. Crie Algoritmos em um IDE do navegador, use Estratégias de modelo e Design de dados gratuito e teste sua estratégia em nossos dados gratuitos e quando estiver pronto, implemente-o ao vivo para sua corretora. Código em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio quantitativo, combinando computação em nuvem e acesso aberto a dados. 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