Crossovers médios móveis Os cruzamentos médios em movimento são uma maneira comum em que os comerciantes podem usar as médias móveis. Um crossover ocorre quando uma média móvel mais rápida (ou seja, uma média móvel de período mais curto) cruza acima de uma média móvel mais lenta (ou seja, uma média móvel de período mais longo) que é considerado um cruzamento otimista ou abaixo do qual é considerado um cruzamento de baixa. O gráfico abaixo do SassyP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a média móvel simples de 50 dias ea média móvel de 200 dias, este par de média móvel é muitas vezes analisado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a média móvel de longo prazo de 200 dias em uma tendência de alta, isso geralmente é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de 50 dias de mais curto prazo cruza acima do SMA de 200 dias e, de forma contrastada, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias passa abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os potenciais sinais de compra teriam sido extremamente lucrativos, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de média média móvel de 50 dias e 200 dias é uma estratégia de muito longo prazo. Para os comerciantes que desejam mais confirmação quando utilizam os crossovers da Mover média, pode-se usar a técnica de crossover 3 Simple Moving Average. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): o método da 3 Métodos simples simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Em todo o próximo SMA mais rápido (SMA de 20 dias) atua como um aviso de que os preços podem estar a reverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não colocaria uma ordem de compra ou venda real então. Posteriormente, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para o uso do método de cruzamento 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) atravessar o SMA mais lento (50 dias), mas isso É basicamente uma técnica de cruzamento de dois SMA, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro para comprar um meio tamanho quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entre na outra metade quando o SMA rápido atravessa a SMA mais lenta. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terceiro quando o SMA rápido atravessa o SMA lento e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido atravessa o lento SMA . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (veja: Fita exponencial). Os fluxos médios móveis são muitas vezes vistos por comerciantes. Na verdade, os cruzamentos são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de divergência da convergência média móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem uma consideração cuidadosa em um plano de negociação: as informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos comerciais ou solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso prévio. Médias migratórias: estratégias por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Cruzes gregas: A Bíblia pedi a minha amiga Pete do Trade With Pete para fazer uma postagem convidada para mim em Golden Crosses. Pete faz muito trabalho técnico em seu blog lidando com o tema e há uma tremenda controvérsia em torno de se eles são ou não importantes para prestar atenção. Confira este menino mau 8230 8211 JB História do crossover de média móvel de 50 e 200 dias Os comerciantes e comentadores financeiros freqüentemente se referem aos padrões de cruz de ouro e cruzada de morte vistos em gráficos de preços. Por exemplo: A cruz de ouro e a cruz de morte A cruz refere-se a duas médias móveis simples cruzando uma sobre a outra. Uma cruz de ouro é considerada um sinal de alta que ocorre quando a média móvel de 50 dias sobe acima da média móvel de 200 dias. Uma cruz de morte é considerada um sinal de baixa que ocorre quando a média móvel de 50 dias cai abaixo da média móvel de 200 dias. Uma referência precoce sobre os cruzamentos médios móveis é encontrada no livro de 1935, Lucros na Bolsa de Valores. Por H. M. Gartley: 8220 Um dos fenômenos técnicos mais úteis na determinação das principais reversões é a média móvel de tendências principais. Para este propósito, o autor prefere usar uma propagação em movimento de 200 dias, embora também possam ser obtidos resultados igualmente satisfatórios com o uso de uma média móvel de 20 a 30 semanas aplicada a gráficos semanais ou uma média móvel de 4-6 meses aplicada a Gráficos mensais.8221 Desde então, os técnicos têm popularizado o uso de várias médias móveis. Durante a década de 1970, os segredos de Stan Weinsteins para lucrar com Bull e Bear Markets eram um grande vendedor. Ele escreveu, 8220. Tudo o que uma média móvel realmente faz é suavizar a tendência principal, de modo que os giros do dia-a-dia que os novos programas de compra e venda fizeram até mesmo não destruíram a perspectiva do seu mercado. Ao longo dos anos, descobriu que uma média móvel de 30 semanas (MA) é a melhor para investidores de longo prazo, enquanto o MA de 10 semanas é o melhor para os comerciantes usarem. A análise de palco utilizou o preço relativo à média móvel para identificar quatro estágios de um ciclo de preços.8221 John Murphy, o famoso analista da CNBC da década de 1990, escreveu no The Visual Investor, 8220. Duas médias móveis são comumente usadas para analisar as tendências do mercado. Como as duas médias relacionadas entre si dizem muito sobre a força ou fraqueza de uma tendência. Dois números geralmente utilizados entre os investidores são as 50 semanas (10 semanas) e a combinação de 200 dias (40 semanas). A tendência é considerada bullihs (para cima), desde que a média mais curta esteja acima da mais longa. Qualquer cruzamento pela média mais curta abaixo do mais longo é considerado negativo. Alguns analistas usam uma média de 10 semanas e uma semana de 30 semanas para o mesmo propósito.8221 O uso de médias móveis tornou-se tão comum que elas são mencionadas na Referência da mesa McGraw-Hill Investors. O cruzamento é um sinal confiável Quão eficazes são os cruzamentos médios móveis como regras comerciais comerciais. Três papéis acadêmicos históricos informam o conto. Em 1991, as regras de negociação técnica simples e as propriedades estocásticas dos investidores de Retornos de estoque, Brock, Lakonishok e LeBaron testaram duas das mais comuns e mais populares regras de negociação e média de negociação, comparando o índice Dow Jones de 1897 a 1986 e encontrando forte suporte para o técnico estratégias. Em 1999, a Estabilidade das Regras de Negociação Técnicas da Moeda em Mudança no Índice Dow Jones LeBaron revisitou o estudo com mais uma década de dados. As descobertas foram perturbadoras o suficiente para ele perguntar: Algo sobre a dinâmica dos preços das ações mudou nos últimos 10 anos, ou a tendência original seguindo a estratégia extraída dos 90 anos anteriores de dados LeBaron observou ainda que Sullivan, Timmerman amp White (1999) Data-Snooping, Technical Trade Rule Performance, e o Bootstrap demonstraram que, embora pareça improvável que essas regras fossem espancadas da amostra anterior, a performance de previsão nos últimos anos desapareceu. Gostaríamos de oferecer duas explicações possíveis sobre por que os cruzamentos parecem funcionar menos do que costumavam fazer. Poderia ser que a proliferação de computadores pessoais criou gráficos de preços e médias móveis onipresentes e, portanto, corroeu a vantagem potencial que uma vez conferiu. As médias móveis são técnicas de suavização projetadas para dados detritos na análise de séries temporais, portanto, os indicadores com base na diferença entre o preço e a média móvel podem ser mais eficazes do que um cruzamento. A edição Edwards, Magee e Bassetti da Análise Técnica de Stock Trends resumiu-se bem, a média móvel de 200 dias é amplamente considerada como o indicador de tendência a longo prazo, e acreditar que às vezes tornará realidade. Nós, no TradeWithPete, usamos os cruzamentos de ouro e morte como filtros para ajudar a restringir o campo de símbolos de ticker para mais sentimentos e análise de ação de preços.
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